Оглавление:
Метод скользящей средней — усреднение цены акции или другого актива за определенный период времени. Это один из основных и наиболее простых инструментов технического анализа, который показывает тенденции на рынке и помогает инвесторам оценивать текущее состояние актива. Когда рынок растет — скользящая средняя увеличивается. Более совершенным способом выявления основной тенденции динамики является аналитическое выравнивание (определение тренда). Таким образом, с помощью метода наименьших квадратов мы в принципе можем решить задачу сглаживания членов ряда полиномом подходящей степени. Если с течением времени меняется характер тренда (пример 5.7), то сложно провести сглаживание всего наблюдаемого ряда одним полиномом.
Аналогичным образом рассчитываются остальные центрированные средние; их значения записываются в графу 6 таблицы данного примера. Восходящие тренды, наоборот, демонстрируют перемещение коротких скользящих средних выше длинных. Общие параметры – восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двух до двухсот или четырёхсот дней. Ленты скользящих средних очень просты в создании и интерпретации благодаря своей характерной трехмерной форме, которая, кажется, течёт и вращается на графике. Коэффициент взвешивания для самой последней цены больше для ЕМА с более коротким периодом, чем для ЕМА с более длинным периодом. Проведите сглаживание в краевых точках с помощью полинома второго порядка.
Вторая довольно простая в применении стратегия с использованием индикатора SMA, которой стоит уделить внимание, это «Пересечение 3-х скользящих средних». При этом стоит избавляться от множества ложных сигналов. скользящая средняя пример Сделать это возможно при помощи фильтра по направлению глобального тренда. Рекомендуется применять также индикатор осцилляторного вида. Например, вы можете выбрать для этой цели любую модификацию стохастика.
Методы скользящей средней и укрупнения интервалов
Для работы с 5- и 15-минутными ТФ нередко используются скользящие с совсем небольшими значениями, скажем, 6 и 14. Популярный вариант — использование скользящих как линий поддержки. Для этого применяются, как правило, https://forexww.ru/ скользящие с круглыми значениями, скажем, 30, 50, 100. Аналогично можно получить другие скользящие, только вместо 10 цен берем, например, 50 или 100. Она же SMA – самый распространенный и популярный вариант в мире.
При четном числе уровней проводится дополнительная процедура центрирования. Например, если вы используете три периода времени для расчета скользящего среднего, то вес, присвоенный каждому периоду времени, будет равен 0,333. Или, если вы используете четыре периода времени для расчета скользящей средней, тогда вес, присвоенный каждому периоду, будет равен 0,25. Необходимость применения скользящей средней вызывается следующими обстоятельствами. Бывают случаи, когда имеющиеся данные динамического ряда не позволяют обнаруживать какую-либо тенденцию развития (тренд) того или иного процесса (из-за случайных и периодических колебаний исходных данных). В таких случаях для лучшего выявления тенденции прибегают к методу скользящей средней.
При больших значениях n колеблемость сглаженного ряда значительно снижается. Одновременно заметно сокращается количество наблюдений, что создает трудности. Индикатор SMA можно использовать со всеми торговыми инструментами. Например, индикатор SMA будет работать на фондовом рынке так же хорошо, как и на рынке Форекс.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
Сторонники технического анализа используют метод скользящей средней — Moving Average, или MA. Сглаженная скользящая средняя является, пожалуй, самой сложной в расчетах и обладает самой низкой чувствительностью. Данный тип скользящей средней очень редко используется трейдерам и только на графиках с очень большой амплитудой колебания цены. Для выявления тренда ряда динамики можно использовать метод скользящей средней, в котором вместо фактического уровня берётся средняя, которая рассчитывается из нескольких уровней. Эта средняя будет скользящей, поскольку период усреднения постоянно меняется, вычитая один уровень и прибавляя другой. Скользящие средние с короткими периодами используют для краткосрочного трейдинга, чтобы видеть все скачки цены актива.
Как видно, торговля по скользящим средним не содержит в себе сложных принципов, в связи с этим есть возможность создать советник (к примеру, на пересечении двух скользящих средних) или алгоритм на основе SMA. Подобный сигнал может использоваться как показатель тренда на старшем таймфрейме, а также как самостоятельный сигнал для открытия (закрытия) сделки. Суть алгоритма прогнозирования заключается в усреднении значений продаж за определенный период, называемый окном T. Идея алгоритма заключается в том, что в будущем будет продано столько, сколько в среднем было продано в прошлом. Ширина окна T определяет, сколько прошлых периодов будут учитываться при прогнозировании.
Более близкие к настоящему моменту цены умножаются на более высокие коэффициенты. Таким образом, EMA тоже ближе к ценовому графику, и она тоже менее сглаженная, чем SMA. Наиболее популярный и, пожалуй, один из первых индикаторов, с которым сталкивается трейдер при изучении основ рынка Форекс – это Moving Average (Скользящая средняя).
Как применять метод скользящей средней
Первая стратегия, которую мы рассмотрим, также отличается своей простотой. Одна скользящая средняя имеет период, равный 5, а вторая – 60. Мувинг тяжело применять в качестве самостоятельного индикатора из-за наличия множества ложных сигналов.
Простая скользящая средняя – инструмент для определения тренда
Но особенно популярными являются EMA, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая меньше, чем обычные скользящие средние. Обратное верно, если скользящие средние расходятся и движутся друг от друга, показывая, что цены находятся в диапазоне и что тренд является сильным или укрепляется. Существуют также небольшие вариации EMA, в которых вместо цены закрытия используется цена открытия, максимум, минимум или медианное значение. Из анализа приведенных выше примеров сглаживания временных рядов, несмотря на их различную природу и характер, можно сделать следующие общие выводы.
Главным определяющим поведение на рынке является технический анализ. В связи с этим рассмотрим наиболее популярный индикатор указанного направления – Simple Moving Average. Это простая скользящая средняя линия, которая часто применяется для определения направления тренда на графике. Расчет Скользящей средней можно проводить по ценам закрытия, открытия, максимальным, минимальным, а также средневзвешенным ценам. Наиболее распространенным является использование расчета индикатора по ценам закрытия, поскольку именно они являются наиболее важными. Затем период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней повторяется.
Экстраполяция по скользящей средней – может применяться для целей краткосрочного прогнозирования. Чем «медленнее» MA и больше период расчёта (50, 100, …), тем больше вероятность отставания скользящей средней от реального положения дел на рынке. Рекомендуем также установить и протестировать индикатор Hull Moving Average, который тоже основан на скользящей средней. Рекомендуется вести торговлю в период волатильности, если таковая отсутствует, то ордера лучше не открывать. Чтобы по новостям правильно определить момент входа в рынок лучше пользоваться отчетами Cot. После установок параметров на графике можно увидеть две параллельные линии – ценовой тоннель.
Это поможет более качественно анализировать рыночную ситуацию, сократит количество ложных сигналов, повысит ожидание прибыли. В такую торговую систему можно добавить дополнительные фильтры — например, открывать сделки только, если цена закрывается над или под обеими средними после их пересечения. В этом случае между двумя индикаторами позиции не открываются. В квадратах 3 и 5 много уровней, что создает некоторый хаос.
Для начинающих трейдеров рекомендуется использовать значение по умолчанию, равное 0. Как мы упомянули чуть выше, индикатор SMA по умолчанию включен как в MetaTrader 4, так и в MetaTrader 5, то есть вам не нужно отдельно скачивать индикатор Moving Average Simple. Инвестирование сопряжено с рисками и подходит не для всех инвесторов.
Скользящие для определения моментума
Крупные скользящие напротив, «сглаживают» движение и дают меньше возможностей для входа. Так со скользящих “выжимается” наилучшая эффективность. При использовании скользящих нужно найти баланс между глобальной картиной и скоростью. Быстрые скользящие, со значением до 20, весьма резво отзываются на изменения ситуации и, тем самым, генерируют массу ложных сигналов, но при этом реагируют раньше, чем старшие МА.
Если цена актива выше скользящей средней, значит тенденция восходящая, и покупатели радуются прибыли. Таким образом, SMA — это среднее арифметическое последних N цен закрытия. В любой платформе настройки выглядят примерно одинаково и интуитивно понятно.
